Sur l'une des façades du musée Thorvaldsen, à Copenhague, se trouve gravée l'inscription suivante : "Thorvaldsen décida à rome, en 1837, de léguer ses oeuvres, ses collections et sa fortune à sa ville natale, Copenhague, qui les consacrerait à la fondation d'un musée. Grâce à la contribution des rois Frédéric VI et Christian VIII, de la ville de Copenhague et des citoyens de toutes les classes, l'oeuvre fut achevée en 1848."

L'édifice a été conçu d'après les plans établis par l'architecte M.G. Bindesboll. Lorsque la construction fut presque achevée, on émit le vœu de placer la tombe du sculpteur Thorvaldsen à l'intérieur du musée. "Après que l'artiste eut donné son assentiment à ce projet, son tombeau fut creusé au centre de la cour. Le peintre H.C. From l'orna de lis blancs sur fond bleu. Le cercueil de Thorvaldsen y fut déposé le 6 septembre 1848. " Sur la bordure de granit du tombeau, a été gravée l'inscription suivante : "Bertel Thorvaldsen, né le 19 novembre 1770, décédé le 24 mars 1844."
Du vivant de l'artiste, les façades du musée furent enduites de mortier. Deux ans après la mort de l'artiste, Bindesboll proposa de les décorer d'une frise. Cette dernière fut réalisée de 1846 à 1850, sous la direction du peintre Jorgen Sonne, selon une technique complexe faite de mortier de ciment de couleur. Du côté du canal, la frise représentait le retour du grand artiste national, installé à Rome depuis des décennies, à Copenhague en 1838. Thorvaldsen, qui avait cédé aux instances du Danemark, revint définitivement dans son pays natal. Le 8 août 1838, il embarquait à Livourne sur la frégate Rota, un navire de guerre spécialement affrété par le gouvernement danois, et le 17 septembre, le sculpteur revoyait Copenhague. Cette arrivée fut magnifiée tel un événement fondateur de la culture nationale au point de prendre peu à peu un aspect presque légendaire. Sur la frise orientée du côté du château de Christiansborg, "on peut voir la frégate Rota lors du débarquement des oeuvres de l'artiste. Leur transport au musée est figuré sur le mur faisant face au château."
Don du roi Christian VIII, le groupe de bronze qui surmonte l'entrée principale du musée -La Victoire arrêtant son quadrige- est l'oeuvre du sculpteur H.V. Bissen, l'un des élèves de Thorvaldsen qui perpétua le style de son maître bien après sa mort.
Un groupe d'artistes danois réputés, notamment Kobke, Sonne et Hansen...,  ainsi que de jeunes élèves de l'Académie des beaux-arts furent chargés de l'ornementation des plafonds.
"Le 17 septembre 1848, dixième anniversaire du retour d'Italie de Thorvaldsen, la municipalité prit officiellement possession des collections de l'artiste et, le lendemain, le musée fut ouvert au public."